长盛货币市场基金2018年年度报告摘要

时间:2024-06-18 13:41:14 编辑: 来源:

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(上接D220版)

注:本报告期内,长盛根据流动性管理的货币需要,本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的市场存款。

8.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的基金比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的年年资金余额超过基金资产净值的20%的说明

注:本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注:报告期内无投资组合平均剩余存续期超过120天情况。度报

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注:报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天情况。告摘

8.5 期末按债券品种分类的长盛债券投资组合

金额单位:人民币元

注:上表中,债券的货币成本包括债券面值和折溢价。

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的市场前十名债券投资明细

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

注:报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。

报告期内正偏离度的基金绝对值达到0.5%情况说明

注:报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的年年前十名资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明

本基金的度报债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,告摘按票面利率或商定利率每日计提应收利息,长盛并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

18贵阳银行CD127:2018年4月20日,中国人民银行贵阳中心支行贵银信罚字[2018]第2号行政处罚决定书显示,贵阳银行股份有限公司因未按照中国人民银行规定的比例交存存款准备金,被处以罚款40万元。对以上事件,本基金判断,上述处罚对公司影响极小。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

18中原银行CD166:根据豫银监罚决字〔2018〕11号,中原银行股份有限公司(以下简称“中原银行”)通过“双买断”的同业投资模式进行监管套利,被河南银监局罚款40万元。针对上述事件,本基金判断:中原银行是河南省最大的城市商业银行和唯一一家省级城市商业银行,打造了覆盖河南全省的业务网络,以上事项对其影响小,上市后其公司治理结构有望进一步完善。后续将关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§10 开放式基金份额变动

单位:份

注:申购份额含红利再投和因份额升降级导致的强制调增份额,赎回份额含因份额升降级导致的强制调减份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

11.4 基金投资策略的改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。

(2)资力雄厚,信誉良好。

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。

(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。

2、本公司租用券商交易单元的程序

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;

(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。

3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况

本报告期内未有交易单元变更。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

注:本报告期本基金无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

注:本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

长盛基金管理有限公司

2019年3月29日

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